FXの新システム（225miniの流用）をいじっているうちに
これまでのFXのシステムではエントリー率を考えていなかったことに気付きました。

システム作っているとついつい損切りとか利益のほうばかりに
気を取られてしまいますが、エントリーあっての損益計算です。

FXは日経225先物や商品先物などと違い、
寄り付きでの成行きという注文形式がありません。
つまり何かしらの方法で算出もしくはチャートを見てエントリーとなる。
PIVOTとかエリオット波動、一目均衡表などチャートで見るものは
私が使わないのでこの場合、除外。
（やろうと思えばExcelでもできるかもしれませんが、やる気も能力もないので）

最初にExcelでシステムトレードやり始めた際に参考にしたこの本では
前日終値でエントリーというパターンが多いんですけど、
よく考えたら窓開いちゃうとエントリーすら出来ない。

また、何がしかのテクニカルなどを元にエントリーポイントを決めたとしても
そこに到達するかどうかをチェックせずに損益計算するのっておかしな話ですよね。
エントリーできなければポジション建てられないわけですから。

エントリー率が高くても勝率やPFなどがよくなるかというとそうでもない。
つまりエントリーすべきタイミングを逃さず、
かつなるべく勝ちに結びつくような、そういうシステムが理想。



エラそうに言ってますが、決して私がそういうシステム作れたわけじゃないので
お間違いなきよう。（←誰も思わないってば）
今いじっているFXのデイトレシステムでは
エントリー率は大体６〜７割程度でした。
つまりシグナルが出たうち、エントリーできなかったものも
おおむね３〜４割はあったんです。
いわゆる入り損ねってやつですね。

エントリーできなければトレードは成立しないので、
そういう日は損益計算から除外。
そうするとどの通貨ペアも軒並み勝率ダウン。
大体65％以上って感じになりました。
でも幾分現実的なシステムになったのではないかなと思ってます。

それにExcel上では先にリミット到達としていますが、
ストップにもリミットにも到達している日は沢山あります。
どっちに先にかかったかで勝敗は大きく変わりますから
フォワードテストでは勝率はもっと下がるでしょう。



システムトレードやっていると必ず出てくる壁、
それが「システムのシグナル通りに注文が出せるかどうか」です。

寝ている間にシグナルが出て困る、とか
シグナルが出たり消えたりしてどこに従えばいいのか分からない、とか
まぁおかしなシステムトレードの商材が
そこら中で売りに出されていますけど、
厳密に考えていくと、勝率だけじゃなくこういうエントリー率も
ある程度現実的なものでなければ、
システムとして使えないんじゃないでしょうか。


とりあえず、このFXデイトレシステムも大体いじり尽くした感じなので
明日からデモでフォワードテスト開始！

・・・と言いたいところですが、明日〜日曜まで予定が埋まってるんです。
今週一杯データ取りして来週からデモかな〜？



風邪の症状が徐々にヒドくなっています…(T_T)いつも応援ありがとうございま〜す♪